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Atlas Trend Crypto

aumos0.1.2공개일 2026-08-29

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Atlas Trend Crypto

한 문단 요약

크립토 현물에 대한 달러 기준 추세추종 익스포저입니다. 비트코인 자신의 가격이 오르고 있는 동안에만 보유하고, 포지션 크기는 그것이 얼마나 움직이는지로 정하며, 나머지 시간에는 현금을 듭니다. Atlas Trend 시리즈의 세 번째이자 형제들보다 의도적으로 덜 하는 패키지입니다. 형제들은 다섯에서 아홉 역할의 바스켓을 돌리는데 이 패키지는 자산 하나만 듭니다. 이 패키지를 쓰기 전에 크립토 유니버스를 측정했고, 열 개의 이름을 걸친 하나의 베팅이라는 결과가 나왔기 때문입니다.

방법론

왜 바스켓이 없는가

Atlas Trend US와 KR은 각 역할을 얼마나 담을지 정하는 데 대부분의 노력을 씁니다. 그 노력이 값을 하는 이유는 그 역할들이 실제로 다른 것이기 때문입니다. 750거래일로 재보면 크립토는 그렇지 않습니다.

	크립토 상위 10	Atlas Trend US 6역할
평균 쌍상관	+0.74	+0.29
제1주성분 설명력	76.6%	47.1%
유효 베팅 수	1.68	3.30
분산으로 줄인 변동성	17.3%	44.7%

코인 열 개가 독립 베팅 1.68개입니다. 그리고 가장 필요한 순간에 덜 붙는 것이 아니라 더 붙습니다 — 비트코인 최악 10% 날에 나머지 아홉은 평균 −5.84%로 비트코인 자신의 −4.09%보다 더 빠집니다. US 바스켓에서는 VTI가 −1.74%일 때 나머지 다섯이 −0.61%입니다.

즉 역변동성으로 가중한 열 종목 바스켓은 열 개의 이름을 걸친 하나의 포지션이고, 그 가중치를 만든 기계장치는 분산되지 않은 투자자에게 분산됐다고 말하게 됩니다. 이 패키지는 자산 하나 — 선택적으로 둘 — 와 현금을 들고, 그렇다고 말합니다.

신호

BTC-USD에 대해 직전 1·3·6·12 역월 구간의 수익률 네 개를 계산하고 각각이 한 표를 던집니다. 이미 보유 중이면 표의 절반 이상이 양수인 동안 남고, 보유하지 않았다면 네 표 중 셋이 양수이면서 동시에 200일 이동평균 위에 있을 때에만 들어옵니다. 두 기준선 사이의 간격은 여기서 특히 중요합니다. 이 자산의 변동성은 주가지수의 서너 배라 휩쏘 한 번의 청구서가 그만큼 큽니다.

익스포저는 목표변동성 ÷ 실현변동성이고 전액 투자에서 멈춥니다. 레버리지는 없습니다.

여기서 현금은 현금이지 스테이블코인이 아닙니다

주식 형제들은 단기채·CD 펀드에 파킹합니다. 그런 것이 그 시장에 존재하기 때문입니다. 크립토에는 없습니다. 스테이블코인은 가격이 1인 신용 포지션이고, 1이 아니게 되기 전까지만 1입니다. 이 패키지는 그것을 현금이라 부르지 않습니다. 보유하지 않는 몫은 cash-weight로 선언됩니다 — 그 돈이 투자되지 않았다는 진술입니다. 형제들과 다른 모양이고, 여기서는 이쪽이 정직합니다.

USDT가 아니라 달러

크립토 가격 이력의 대부분은 USDT 표시이고, 그 위에서 계산된 수익률은 페그의 위험을 안에 담고 있으면서 그 사실을 말하지 않습니다. 이 패키지는 Coinbase Exchange의 BTC-USD를 읽습니다. 실제 달러 표시이고 그 거래소의 주력 호가창입니다. Binance에도 BTCUSD 페어가 있지만 USDT 페어 거래대금의 약 0.3%라, 더 깊은 시장이 더 나은 기준이 되지 못하는 경우입니다.

실행 흐름

한 번의 실행에 하나의 제안. 아래 어디에서도 주문이 나가지 않습니다.

flowchart TB
    classDef reads fill:#1e2a44,stroke:#6f9bf0,color:#cfe0ff
    classDef judges fill:#2f2f38,stroke:#9aa0b4,color:#e8eaf2
    classDef proposes fill:#1b4332,stroke:#40916c,color:#d8f3dc
    classDef person fill:#5c4813,stroke:#f6a609,color:#ffe8b0

    WAKE["Aumos가 깨운다<br/>월 1회, 또는 스스로 무장한 검토 시점에"]:::reads

    subgraph IN["무엇을 읽는가"]
        direction TB
        CB["Coinbase Exchange · 일별 달러 캔들<br/>300봉 페이지를 이어 붙여서"]:::reads
        PROD["상품 기록 · 아직 거래되는가?<br/>아직 달러 표시인가?"]:::reads
        BOOK["지금 이 순간의 당신 포트폴리오"]:::reads
    end

    subgraph JUDGE["무엇을 스스로 따지는가"]
        direction TB
        T0["어느 봉이 완료된 것인가<br/>24시간 시장에는 종가가 없으므로 이것은 명시된 규약이다"]:::judges
        S2["네 구간이 투표한다<br/>1 · 3 · 6 · 12개월, 달러 기준"]:::judges
        S3["들어가는가 나오는가: 유지엔 절반,<br/>신규 진입엔 네 표 중 셋과 200일선"]:::judges
        S4["얼마나: 목표 변동성을<br/>실현 변동성으로 나눈 값, 레버리지 없음"]:::judges
        S5["보유하지 않는 몫은 현금 — 스테이블코인이 아니다"]:::judges
    end

    BAND{"익스포저가 장부와<br/>무거래 밴드보다 크게<br/>벌어졌는가?"}:::judges

    WAIT["WAIT<br/>거래할 값어치가 없다"]:::proposes
    REB["REBALANCE<br/>익스포저 하나, 떠나는 자산에는 exit"]:::proposes

    ARM["다음 월말 검토를<br/>스스로 무장한다"]:::proposes

    subgraph HUMAN["사람이 정하는 곳"]
        direction TB
        MAND["Aumos가 당신의 맨데이트에 비추어 판정한다"]:::person
        YOU["당신이 승인하거나, 하지 않는다"]:::person
        ORD["그때에야 주문이 존재한다"]:::person
    end

    WAKE --> IN --> T0 --> S2 --> S3 --> S4 --> S5 --> BAND
    BAND -- 아니오 --> WAIT
    BAND -- 예 --> REB
    WAIT --> ARM
    REB --> ARM
    ARM --> MAND --> YOU --> ORD

범례 — 🟦 읽는 것 · ⬜ 스스로 따지는 것 · 🟩 돌려주는 것 · 🟧 사람이 정하는 곳.

24시간 시장에는 종가가 없습니다. 형제들은 "봉이 곧 캘린더" 라고 쓸 수 있습니다. 그 시장이 닫히기 때문입니다. 이 시장은 닫히지 않으므로 어느 봉이 완료된 것인가는 사실이 아니라 규약입니다. 규약은 프롬프트에 명시되어 있고 매니저가 모든 판단에서 다시 말합니다. t0는 24시간 봉이 판단 시점에 시작하고 또 끝난 마지막 봉이며, Coinbase의 봉은 00:00 UTC에 시작합니다. 다른 규약을 가정한 독자는 같은 데이터에서 다른 숫자를 얻고, 그런 일이 일어났다는 것조차 알 방법이 없습니다.

주기. 월 1회라는 리듬은 이 패키지가 요청하는 것이지 보장할 수 있는 것이 아닙니다. 제출하는 모든 판단은 — 할 일이 없다고 결론 내린 것까지 포함해 — 다음 월말에 대한 plan을 무장합니다. 당신의 Aumos가 그 무장을 거절할 수 있고, 설치된 매니저에 저장되는 간격은 설치 화면에서 당신이 확정한 값입니다. 월 1회로 돌리고 싶다면 설치할 때 그 간격을 확인하십시오.

필요한 것

coinbase-exchange 데이터 소스 0.1.0 이상. 입력할 자격증명이 없습니다 — 그 경로들은 공개입니다.

그 소스의 두 가지 성질이 패키지의 모양을 정합니다. 캔들이 최신순으로 오고 컬럼이 [time, low, high, open, close, volume] 로 OHLC가 아닙니다. 그리고 한 번에 최대 300봉이라 420일 창이 두 번의 호출이고, 매니저는 겹쳐 받아 확인한 뒤에 잇습니다.

공시도 뉴스도 온체인 데이터도 읽지 않습니다. 제안할 뿐 거래하지 않습니다.

약한 지점

횡보장. 신호에 정보가 없는데 교차는 계속 일어납니다. 히스테리시스와 넓힌 무거래 밴드가 줄이지만 없애지 못하고, 청구서는 두 형제보다 큽니다.
급격한 반전. 월 1회 검토는 폭락을 한 달 뒤에 압니다. 그리고 이 자산은 한 달에 형제들의 보유 자산이 한 해에 빠지는 것보다 더 빠집니다.
바닥에서 파는 것. 변동성이 오를 때 익스포저를 줄이는 바로 그 장치가 긴 하락을 피하게 해주고, 동시에 바닥에서도 줄입니다.
얇은 기록. 비트코인의 이력은 사이클 네 번 남짓입니다. 그 표본은 "여기서 추세추종이 통한다" 와 "이 자산이 아주 크게 올랐고 아주 깊게 빠졌다" 를 구별하지 못합니다. 시계열 모멘텀에는 수십 년 × 여러 자산군의 증거가 있지만 이 적용에는 없고, 둘을 같은 증거로 취급하는 것이 이 항목이 막으려는 실수입니다.

덧붙임

Atlas Trend 세 패키지 중 무엇을 고를 것인가 — 각각이 무엇을 사고 무엇을 요구하며 왜 이 패키지에만 기계장치가 덜 있는지 — 는 카탈로그의 매니저 인덱스 (../README.md)에 정리되어 있습니다. 이 패키지는 두 형제 어느 쪽과도 겹치지 않습니다.

바스켓을 두지 않기로 한 결정의 근거는 카탈로그 이슈 #42에 데이터 출처와 방법과 함께 기록되어 있습니다. 다시 돌려보고 반박할 수 있습니다.

config.includeEther를 켜면 ETH-USD가 두 번째 채점 대상이 됩니다. 기본값은 꺼짐입니다. 둘은 상관 0.8 근처에서 움직이므로 베팅 하나가 아니라 3분의 1쯤을 더합니다. 켜면 각 자산은 자기 신호로 보유 여부가 정해지고 각각 위험 예산의 절반을 가져갑니다. 둘 사이의 가중은 없습니다 — 바스켓이 없는 것과 같은 이유입니다.

훗날 실제로 상관이 낮은 크립토 자산이 발견된다면, 그 판본이 배분 기계장치를 더하고 이유를 적으면 됩니다. 이 판본에는 그럴 근거가 없습니다.